Сравнение PH с PCAR
PH (Parker-Hannifin Corporation) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 16.63%/yr for PCAR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции PCAR по среднегодовой доходности: 24.75% против 16.63% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
PCAR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам PH и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
PCAR PACCAR Inc | 8.77% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between PH and PCAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.49 |
The correlation between PH and PCAR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
PCAR:
$62.47B
PH:
$27.11
PCAR:
$4.70
PH:
32.58
PCAR:
25.21
PH:
1.37
PCAR:
1.66
PH:
5.40
PCAR:
2.29
PH:
$20.99B
PCAR:
$27.24B
PH:
$7.81B
PCAR:
$4.12B
PH:
$5.31B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. PCAR — Ранг доходности на риск
PH
PCAR
Сравнение PH c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.96 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 5.00 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PH и PCAR
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -66.16% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -15.29% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -27.75% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -27.75% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -37.84% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -8.24% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.42% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 5.99% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и PCAR
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у PACCAR Inc (PCAR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.57% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 18.86% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 26.41% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 25.73% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 26.22% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и PCAR
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и PCAR
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
PH and PCAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.57%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs PCAR's -66.16%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор