Сравнение PH с OC
PH (Parker-Hannifin Corporation) and OC (Owens Corning) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, OC in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 10.96%/yr for OC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PH и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у OC с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции OC по среднегодовой доходности: 24.75% против 10.96% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
OC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам PH и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
OC Owens Corning | 7.98% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between PH and OC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.52 |
The correlation between PH and OC shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$27.11
OC:
-$8.56
PH:
5.40
OC:
0.75
PH:
$20.99B
OC:
$9.84B
PH:
$7.81B
OC:
$2.65B
PH:
$5.31B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. OC — Ранг доходности на риск
PH
OC
Сравнение PH c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.26 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.47 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.27 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.31 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PH и OC
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -85.22% | +18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -37.33% | +17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -52.48% | +25.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -52.48% | +23.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -66.57% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -41.57% | +28.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -20.65% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 20.65% | -14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и OC
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 10.99% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 25.97% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 36.03% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 34.51% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 35.25% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и OC
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности OC в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OC Owens Corning | 2.48% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и OC
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
PH and OC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (10.99%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs OC's -85.22%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор