Сравнение PH с MUSA
PH (Parker-Hannifin Corporation) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 23.20%/yr for MUSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 35.73%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 24.75% против 23.20% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
MUSA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 39.49%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 24.86%
- 5 лет*
- 32.62%
- 10 лет*
- 23.20%
Сравнение доходности по годам PH и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
MUSA Murphy USA Inc. | 35.73% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between PH and MUSA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between PH and MUSA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
MUSA:
$10.22B
PH:
$27.11
MUSA:
$28.85
PH:
32.58
MUSA:
18.93
PH:
1.37
MUSA:
1.03
PH:
5.40
MUSA:
0.53
PH:
7.26
MUSA:
15.51
PH:
$20.99B
MUSA:
$19.68B
PH:
$7.81B
MUSA:
$487.10M
PH:
$5.31B
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. MUSA — Ранг доходности на риск
PH
MUSA
Сравнение PH c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.05 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.77 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PH и MUSA
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -35.54% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -19.72% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -35.54% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -35.54% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -35.54% | -19.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -9.55% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -9.98% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 9.60% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и MUSA
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.83% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 28.79% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 38.14% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 30.11% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 31.18% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и MUSA
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности MUSA в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.44% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и MUSA
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
PH and MUSA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (7.83%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs MUSA's -35.54%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор