PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PH с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PH и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parker-Hannifin Corporation (PH) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 24.75% против 15.40% соответственно.


PH

1 день
0.09%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.81%
1 год
32.71%
3 года*
36.81%
5 лет*
25.26%
10 лет*
24.75%

LII

1 день
0.99%
1 месяц
-1.50%
С начала года
6.05%
6 месяцев
2.56%
1 год
-6.07%
3 года*
20.35%
5 лет*
10.02%
10 лет*
15.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PH и LII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.89%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%
LII
Lennox International Inc.
6.05%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%

Correlation

The correlation between PH and LII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г.

0.48

The correlation between PH and LII shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PH:

$113.04B

LII:

$17.97B

EPS

PH:

$27.11

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

PH:

32.58

LII:

23.13

Коэффициент PEG

PH:

1.37

LII:

1.41

Коэффициент P/S

PH:

5.40

LII:

3.44

Коэффициент P/B

PH:

7.26

LII:

14.80

Общая выручка (12 мес.)

PH:

$20.99B

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PH:

$7.81B

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

PH:

$5.31B

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Parker-Hannifin Corporation

Lennox International Inc.

Доходность на риск

PH vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PH
Ранг доходности на риск PH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7777
Ранг коэф-та Мартина

LII
Ранг доходности на риск LII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PH c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.18

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

-0.29

+5.47

PH vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PH на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа LII равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PH и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PHLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.18

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.31

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PH и LII

Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PHLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.92%

-62.76%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-33.77%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.79%

-34.71%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-46.88%

+18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.68%

-46.88%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-23.22%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-14.50%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

20.72%

-14.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PH и LII

Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PHLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.20%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.60%

25.88%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

34.85%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

32.05%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.69%

29.27%

+2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PH и LII

Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LII в 1.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LII
Lennox International Inc.
1.01%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.84%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PH и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.49B
1.14B
(PH) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PH и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Parker-Hannifin Corporation и Lennox International Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20222023202420252026
36.8%
31.0%
Активы портфеля
PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.


Часто задаваемые вопросы


PH and LII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LII has higher volatility (9.20%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LII's -62.76%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PH и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор