Сравнение PH с LII
PH (Parker-Hannifin Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 24.75% против 15.40% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам PH и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between PH and LII is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1999 г. | 0.48 |
The correlation between PH and LII shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
LII:
$17.97B
PH:
$27.11
LII:
$22.20
PH:
32.58
LII:
23.13
PH:
1.37
LII:
1.41
PH:
5.40
LII:
3.44
PH:
7.26
LII:
14.80
PH:
$20.99B
LII:
$5.26B
PH:
$7.81B
LII:
$1.74B
PH:
$5.31B
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. LII — Ранг доходности на риск
PH
LII
Сравнение PH c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.18 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.29 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.18 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.31 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PH и LII
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -62.76% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -33.77% | +14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -34.71% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -46.88% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -46.88% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -23.22% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -14.50% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 20.72% | -14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и LII
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 9.20% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 25.88% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 34.85% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 32.05% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 29.27% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и LII
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и LII
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and LII have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (9.20%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs LII's -62.76%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор