Сравнение PH с GLD
PH (Parker-Hannifin Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 24.75% против 12.56% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
GLD
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам PH и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.24% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between PH and GLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.04 |
The correlation between PH and GLD shifts across timeframes, from -0.00 (10 years) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. GLD — Ранг доходности на риск
PH
GLD
Сравнение PH c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.51 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 3.78 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PH и GLD
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -45.56% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -20.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -20.10% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -21.03% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -22.00% | -32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -19.89% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -16.16% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 8.01% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и GLD
Parker-Hannifin Corporation (PH) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 5.59% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.68% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 23.47% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 26.87% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 18.07% | +10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 15.99% | +15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и GLD
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
PH and GLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.68%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs GLD's -45.56%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор