Сравнение PH с EQT
PH (Parker-Hannifin Corporation) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 24.75% против 3.48% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам PH и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between PH and EQT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between PH and EQT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
EQT:
$33.12B
PH:
$27.11
EQT:
$5.40
PH:
32.58
EQT:
9.81
PH:
1.37
EQT:
0.08
PH:
5.40
EQT:
3.28
PH:
7.26
EQT:
1.32
PH:
$20.99B
EQT:
$10.03B
PH:
$7.81B
EQT:
$6.43B
PH:
$5.31B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. EQT — Ранг доходности на риск
PH
EQT
Сравнение PH c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.23 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.45 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.15 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.48 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.07 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PH и EQT
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -91.51% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -21.79% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -31.62% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -42.56% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -88.28% | +33.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -21.79% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -23.34% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 11.10% | -4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и EQT
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.95% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 21.26% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 32.66% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 42.80% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 48.92% | -17.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и EQT
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и EQT
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
PH and EQT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQT has higher volatility (7.95%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs EQT's -91.51%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор