Сравнение PH с DECK
PH (Parker-Hannifin Corporation) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 28.25%/yr for DECK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 24.75% против 28.25% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
DECK
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 28.25%
Сравнение доходности по годам PH и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.85% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between PH and DECK is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between PH and DECK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
DECK:
$15.53B
PH:
$27.11
DECK:
$6.98
PH:
32.58
DECK:
15.72
PH:
1.37
DECK:
0.57
PH:
5.40
DECK:
2.94
PH:
7.26
DECK:
6.21
PH:
$20.99B
DECK:
$5.47B
PH:
$7.81B
DECK:
$3.16B
PH:
$5.31B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. DECK — Ранг доходности на риск
PH
DECK
Сравнение PH c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.01 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 0.03 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.01 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.35 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.67 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.24 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PH и DECK
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -94.36% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -35.81% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -64.35% | +37.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -64.35% | +35.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -64.35% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -50.82% | +37.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -40.35% | +25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 16.94% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и DECK
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 11.51% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 31.06% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 45.42% | -20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 43.98% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 42.47% | -10.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и DECK
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и DECK
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
PH and DECK have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (11.51%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs DECK's -94.36%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор