Сравнение PH с CTAS
PH (Parker-Hannifin Corporation) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, CTAS in Specialty Business Services. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 23.37%/yr for CTAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции CTAS по среднегодовой доходности: 24.75% против 23.37% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
CTAS
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -23.00%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам PH и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
CTAS Cintas Corporation | -7.21% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between PH and CTAS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between PH and CTAS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
CTAS:
$70.65B
PH:
$27.11
CTAS:
$4.75
PH:
32.58
CTAS:
36.53
PH:
1.37
CTAS:
2.56
PH:
5.40
CTAS:
6.42
PH:
7.26
CTAS:
14.75
PH:
$20.99B
CTAS:
$11.03B
PH:
$7.81B
CTAS:
$1.33B
PH:
$5.31B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. CTAS — Ранг доходности на риск
PH
CTAS
Сравнение PH c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.85 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.49 | +6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.16 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PH и CTAS
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -65.32% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -27.23% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -27.68% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -27.68% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -48.38% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -23.00% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -15.04% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 15.88% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и CTAS
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Cintas Corporation (CTAS) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.66% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 15.25% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 19.92% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 22.51% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 26.67% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и CTAS
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CTAS в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.04% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и CTAS
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
PH and CTAS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (7.66%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs CTAS's -65.32%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор