Сравнение PH с BRO
PH (Parker-Hannifin Corporation) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 13.27%/yr for BRO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -26.85%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 24.75% против 13.27% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам PH и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PH and BRO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between PH and BRO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$27.11
BRO:
$4.76
PH:
32.58
BRO:
12.18
PH:
1.37
BRO:
0.89
PH:
5.40
BRO:
2.18
PH:
$20.99B
BRO:
$6.43B
PH:
$7.81B
BRO:
$3.82B
PH:
$5.31B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. BRO — Ранг доходности на риск
PH
BRO
Сравнение PH c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.69 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.93 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.59 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.66 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.12 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.50 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PH и BRO
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -55.85% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -50.55% | +31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -55.85% | +29.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -55.85% | +27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -55.85% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -52.91% | +39.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -13.52% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 29.57% | -23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и BRO
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 9.52% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 21.90% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 28.53% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 24.81% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 23.69% | +8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и BRO
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и BRO
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PH and BRO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs BRO's -55.85%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор