Сравнение PH с BRK-B
PH (Parker-Hannifin Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.75% против 13.14% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам PH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between PH and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.39 |
The correlation between PH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
BRK-B:
$1.05T
PH:
$27.11
BRK-B:
$33.62
PH:
32.58
BRK-B:
14.49
PH:
1.37
BRK-B:
0.56
PH:
5.40
BRK-B:
2.80
PH:
7.26
BRK-B:
1.44
PH:
$20.99B
BRK-B:
$375.39B
PH:
$7.81B
BRK-B:
$94.36B
PH:
$5.31B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PH
BRK-B
Сравнение PH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.14 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.30 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.09 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PH и BRK-B
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -53.86% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -9.42% | -9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -14.95% | -11.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -26.58% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -29.57% | -25.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -9.78% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -11.07% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 4.49% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и BRK-B
Parker-Hannifin Corporation (PH) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.98% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 10.87% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 14.38% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 17.13% | +11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 19.44% | +12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и BRK-B
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и BRK-B
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PH and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (5.59%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs BRK-B's -53.86%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор