Сравнение PH с BLD
PH (Parker-Hannifin Corporation) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 24.75% против 27.03% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам PH и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between PH and BLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between PH and BLD shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
BLD:
$11.22B
PH:
$27.11
BLD:
$17.76
PH:
32.58
BLD:
22.47
PH:
1.37
BLD:
1.09
PH:
5.40
BLD:
2.01
PH:
7.26
BLD:
4.67
PH:
$20.99B
BLD:
$5.62B
PH:
$7.81B
BLD:
$1.62B
PH:
$5.31B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. BLD — Ранг доходности на риск
PH
BLD
Сравнение PH c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.88 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 2.24 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.79 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PH и BLD
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -52.26% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -39.12% | +19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -42.41% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -49.39% | +20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -52.26% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -27.57% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -15.08% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 15.32% | -8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и BLD
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.82% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 33.80% | -15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 43.58% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 41.39% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 42.77% | -11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и BLD
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и BLD
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
PH and BLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (6.82%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs BLD's -52.26%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор