Сравнение PH с AXON
PH (Parker-Hannifin Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции PH уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 24.75% против 35.39% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам PH и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between PH and AXON is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between PH and AXON shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
AXON:
$38.85B
PH:
$27.11
AXON:
$2.41
PH:
32.58
AXON:
195.83
PH:
1.37
AXON:
0.06
PH:
5.40
AXON:
13.54
PH:
7.26
AXON:
10.99
PH:
$20.99B
AXON:
$2.98B
PH:
$7.81B
AXON:
$1.77B
PH:
$5.31B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. AXON — Ранг доходности на риск
PH
AXON
Сравнение PH c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.67 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -1.17 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.73 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PH и AXON
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -91.78% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -60.28% | +40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -60.28% | +33.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -60.28% | +31.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -60.28% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -45.92% | +32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -43.59% | +28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 34.81% | -28.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и AXON
Текущая волатильность для Parker-Hannifin Corporation (PH) составляет 5.59%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что PH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 19.02% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 44.22% | -25.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 55.73% | -31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 47.97% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 49.19% | -17.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и AXON
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и AXON
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PH and AXON have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs AXON's -91.78%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор