Сравнение PH с AIT
PH (Parker-Hannifin Corporation) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PH in Specialty Industrial Machinery, AIT in Industrial Distribution. Over the past 10 years, PH returned 24.75%/yr vs 22.87%/yr for AIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PH и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PH показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции PH превзошли акции AIT по среднегодовой доходности: 24.75% против 22.87% соответственно.
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
AIT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- 36.57%
- 3 года*
- 33.63%
- 5 лет*
- 28.07%
- 10 лет*
- 22.87%
Сравнение доходности по годам PH и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 22.87% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Correlation
The correlation between PH and AIT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.41 |
Over the past year, PH and AIT have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PH:
$113.04B
AIT:
$11.95B
PH:
$27.11
AIT:
$10.56
PH:
32.58
AIT:
29.78
PH:
1.37
AIT:
0.93
PH:
5.40
AIT:
2.48
PH:
7.26
AIT:
4.00
PH:
$20.99B
AIT:
$4.84B
PH:
$7.81B
AIT:
$1.47B
PH:
$5.31B
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PH vs. AIT — Ранг доходности на риск
PH
AIT
Сравнение PH c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parker-Hannifin Corporation (PH) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PH | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.86 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.86 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PH | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PH и AIT
Максимальная просадка PH за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PH и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PH | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.92% | -66.47% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.34% | -12.86% | -6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.79% | -26.42% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -26.42% | -2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.68% | -59.29% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -0.28% | -13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -18.04% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 5.35% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PH и AIT
Parker-Hannifin Corporation (PH) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) имеют волатильность 5.59% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PH | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.61% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.60% | 19.07% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 26.31% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 30.49% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.69% | 33.29% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PH и AIT
Дивидендная доходность PH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности AIT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.62% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PH и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parker-Hannifin Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PH и AIT
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
PH and AIT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIT has higher volatility (5.61%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, PH dropped -66.92% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PH и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор