Сравнение PGR с YCS
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 12.37%/yr for YCS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 23.25% против 12.37% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
YCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 23.59%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам PGR и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.54% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between PGR and YCS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.15 |
The correlation between PGR and YCS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. YCS — Ранг доходности на риск
PGR
YCS
Сравнение PGR c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.86 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 12.06 | -13.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.89 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.12 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и YCS
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -49.56% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -8.30% | -16.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -23.05% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -27.32% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -27.32% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | 0.00% | -26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -19.92% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 2.65% | +16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и YCS
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 1.49% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 12.27% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 17.03% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 21.09% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.01% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и YCS
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and YCS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to YCS (1.49%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор