PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с USDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с USDU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) is Currency fund actively managed by WisdomTree. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 2.77%/yr for USDU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PGR и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции USDU по среднегодовой доходности: 23.25% против 2.77% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

USDU

1 день
-0.08%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.56%
6 месяцев
2.09%
1 год
5.00%
3 года*
4.92%
5 лет*
5.68%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и USDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		2.56%-3.14%14.56%3.10%7.67%4.07%-5.43%1.54%5.40%-7.44%

Correlation

The correlation between PGR and USDU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с USDU:
USDU с UUPUSDU с FTGCUSDU с FLLAUSDU с ^DXYUSDU с EURUSD=XUSDU с VOOUSDU с GOLD

Доходность на риск

PGR vs. USDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг доходности на риск USDU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRUSDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.89

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.33

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.38

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

3.74

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. USDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRUSDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.89

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PGR и USDU

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и USDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRUSDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-14.54%

-56.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-3.64%

-21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-7.73%

-22.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-9.28%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-14.54%

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-1.62%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-4.72%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

1.34%

+17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и USDU

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRUSDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

1.28%

+6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

4.36%

+12.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

5.67%

+17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

6.63%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

7.46%

+17.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и USDU

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности USDU в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
USDU
WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund		3.74%3.83%3.97%6.99%7.83%0.00%0.69%3.06%0.88%0.00%0.00%6.48%

Часто задаваемые вопросы

PGR and USDU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to USDU (1.28%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs USDU's -14.54%.

USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и USDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор