PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с ORCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ORCL по среднегодовой доходности: 23.25% против 20.30% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between PGR and ORCL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.23

The correlation between PGR and ORCL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

ORCL:

38.09

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

ORCL:

8.54

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

ORCL:

9.64

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Oracle Corporation

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

PGR vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
0.35

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
1.12

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.13

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.40

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.66

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.35

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.52

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PGR и ORCL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-84.19%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-58.25%

+32.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-58.25%

+27.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-58.25%

+27.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-58.25%

+27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-34.98%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-29.10%

+14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

35.04%

-16.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и ORCL

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

21.62%

-14.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

42.42%

-25.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

65.38%

-42.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

41.98%

-17.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

35.01%

-10.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и ORCL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности ORCL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.74B
17.19B
(PGR) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PGR and ORCL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ORCL's -84.19%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор