Сравнение PGR с NSSC
PGR (The Progressive Corporation) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 27.28%/yr for NSSC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -15.75%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 23.25% против 27.28% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
Сравнение доходности по годам PGR и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between PGR and NSSC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.07 |
The correlation between PGR and NSSC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
NSSC:
$1.03
PGR:
10.41
NSSC:
34.13
PGR:
0.08
NSSC:
1.23
PGR:
1.34
NSSC:
6.38
PGR:
$87.65B
NSSC:
$197.23M
PGR:
$23.23B
NSSC:
$112.37M
PGR:
$14.81B
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. NSSC — Ранг доходности на риск
PGR
NSSC
Сравнение PGR c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.14 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.91 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.57 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.55 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.32 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и NSSC
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -93.20% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -25.72% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -65.43% | +35.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -65.43% | +35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -65.43% | +35.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -38.00% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -38.20% | +23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 9.05% | +9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и NSSC
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.56% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 32.22% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 42.20% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 51.07% | -26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 49.57% | -25.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и NSSC
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности NSSC в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и NSSC
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and NSSC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.56%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs NSSC's -93.20%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор