Сравнение PGR с JCI
PGR (The Progressive Corporation) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 23.25% против 14.82% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам PGR и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between PGR and JCI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between PGR and JCI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
JCI:
$4.91
PGR:
10.41
JCI:
29.34
PGR:
0.08
JCI:
7.44
PGR:
1.34
JCI:
5.55
PGR:
$87.65B
JCI:
$12.49B
PGR:
$23.23B
JCI:
$8.93B
PGR:
$14.81B
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. JCI — Ранг доходности на риск
PGR
JCI
Сравнение PGR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.22 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 8.89 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.50 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и JCI
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -86.83% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -12.71% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -30.85% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -42.32% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -47.14% | +16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -2.27% | -24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -21.71% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 4.59% | +14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и JCI
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 10.20% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 21.47% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 27.27% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 28.30% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 27.98% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и JCI
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности JCI в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и JCI
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and JCI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JCI has higher volatility (10.20%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор