PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 23.25% против 14.82% соответственно.


PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

JCI

1 день
0.28%
1 месяц
3.25%
С начала года
20.66%
6 месяцев
26.09%
1 год
40.71%
3 года*
33.96%
5 лет*
18.98%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и JCI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
JCI
Johnson Controls International plc
20.66%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Correlation

The correlation between PGR and JCI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.27

The correlation between PGR and JCI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

JCI:

$4.91

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

JCI:

29.34

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

JCI:

7.44

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

JCI:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Johnson Controls International plc

Доходность на риск

PGR vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина

JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGRJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.22

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.89

-10.32

PGR vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGRJCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.50

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.53

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок PGR и JCI

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и JCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-86.83%

+15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-12.71%

-12.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-30.85%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-42.32%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-47.14%

+16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-2.27%

-24.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-21.71%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

4.59%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и JCI

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Johnson Controls International plc (JCI) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

10.20%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

21.47%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

27.27%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

28.30%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

27.98%

-3.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и JCI

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности JCI в 1.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCI
Johnson Controls International plc
1.09%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%
PGR
The Progressive Corporation
6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.74B
-5.80B
(PGR) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Johnson Controls International plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
29.3%
-39.0%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.


Часто задаваемые вопросы


PGR and JCI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCI has higher volatility (10.20%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs JCI's -86.83%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор