Сравнение PGR с GWW
PGR (The Progressive Corporation) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 21.17%/yr for GWW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 23.25% против 21.17% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам PGR и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between PGR and GWW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.29 |
The correlation between PGR and GWW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
GWW:
$37.26
PGR:
10.41
GWW:
35.01
PGR:
0.08
GWW:
2.02
PGR:
1.34
GWW:
3.39
PGR:
$87.65B
GWW:
$18.38B
PGR:
$23.23B
GWW:
$7.20B
PGR:
$14.81B
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. GWW — Ранг доходности на риск
PGR
GWW
Сравнение PGR c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.36 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.60 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.82 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.74 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и GWW
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -56.73% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -15.00% | -10.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -24.50% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -24.50% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -41.60% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | 0.00% | -26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -11.01% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 8.29% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и GWW
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 4.56% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 18.19% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 24.80% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 24.67% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 28.54% | -4.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и GWW
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности GWW в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и GWW
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and GWW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор