PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с GS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 23.96%/yr for GS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGR имеют среднегодовую доходность 23.25%, а акции GS немного впереди с 23.96%.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between PGR and GS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.39

The correlation between PGR and GS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

GS:

18.20

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

GS:

2.36

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

GS:

2.97

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

PGR vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.64

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.24

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.43

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.81

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.74

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.64

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.81

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок PGR и GS

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-78.84%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-19.42%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-30.90%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-32.84%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-48.75%

+18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-4.36%

-22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-22.62%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

5.80%

+12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и GS

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

10.56%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

23.02%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

28.14%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

28.03%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

29.84%

-5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и GS

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности GS в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.74B
17.23B
(PGR) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
29.3%
98.2%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and GS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор