Сравнение PGR с GRBK
PGR (The Progressive Corporation) and GRBK (Green Brick Partners, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 25.01%/yr for GRBK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и GRBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GRBK с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 23.25% против 25.01% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
GRBK
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 25.01%
Сравнение доходности по годам PGR и GRBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 8.43% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
Correlation
The correlation between PGR and GRBK is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between PGR and GRBK shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
GRBK:
$6.86
PGR:
10.41
GRBK:
9.91
PGR:
0.08
GRBK:
0.47
PGR:
1.34
GRBK:
1.44
PGR:
$87.65B
GRBK:
$2.06B
PGR:
$23.23B
GRBK:
$615.58M
PGR:
$14.81B
GRBK:
$397.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. GRBK — Ранг доходности на риск
PGR
GRBK
Сравнение PGR c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | GRBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.65 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.23 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.44 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.58 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.06 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и GRBK
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GRBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -99.29% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -23.99% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -36.15% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -45.12% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -54.29% | +23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -70.02% | +43.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -87.60% | +73.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 12.63% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и GRBK
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | GRBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.04% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 23.54% | -6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 35.10% | -12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 42.81% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 43.64% | -19.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и GRBK
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и GRBK
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and GRBK have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to GRBK (7.04%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GRBK's -99.29%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и GRBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор