Сравнение PGR с GLDM
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, PGR returned 18.76%/yr vs 17.89%/yr for GLDM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGR и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 0.30%.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
GLDM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 17.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGR и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 0.97% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.30% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between PGR and GLDM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PGR
GLDM
Сравнение PGR c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.53 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 3.85 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.15 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.99 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и GLDM
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -21.63% | -49.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -20.00% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.00% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -20.92% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -19.80% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -6.24% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 7.96% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и GLDM
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.65% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 23.31% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 26.65% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 17.98% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 16.89% | +7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и GLDM
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and GLDM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to GLDM (5.65%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs GLDM's -21.63%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор