Сравнение PGR с FNMA
PGR (The Progressive Corporation) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, FNMA in Mortgage Finance. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 10.82%/yr for FNMA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.49%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 23.25% против 10.82% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
FNMA
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- -39.49%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам PGR и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.49% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between PGR and FNMA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between PGR and FNMA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
FNMA:
$2.77
PGR:
10.41
FNMA:
2.34
PGR:
0.08
FNMA:
0.00
PGR:
1.34
FNMA:
0.24
PGR:
$87.65B
FNMA:
$161.03B
PGR:
$23.23B
FNMA:
$117.99B
PGR:
$14.81B
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. FNMA — Ранг доходности на риск
PGR
FNMA
Сравнение PGR c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.41 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.77 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.31 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.24 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.13 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.07 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и FNMA
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -99.74% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -69.76% | +44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -69.76% | +39.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -85.40% | +55.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -92.13% | +61.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -91.13% | +64.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -46.17% | +31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 36.82% | -18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и FNMA
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 18.02% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 66.17% | -49.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 93.62% | -70.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 91.94% | -67.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 81.94% | -57.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и FNMA
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и FNMA
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and FNMA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.02%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs FNMA's -99.74%.
FNMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор