Сравнение PGR с FN
PGR (The Progressive Corporation) and FN (Fabrinet) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FN operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 32.80%/yr for FN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и FN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FN с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям FN по среднегодовой доходности: 23.25% против 32.80% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
Сравнение доходности по годам PGR и FN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
Correlation
The correlation between PGR and FN is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.19 |
The correlation between PGR and FN shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
FN:
$11.65
PGR:
10.41
FN:
53.55
PGR:
0.08
FN:
2.29
PGR:
1.34
FN:
5.32
PGR:
$87.65B
FN:
$4.24B
PGR:
$23.23B
FN:
$509.75M
PGR:
$14.81B
FN:
$422.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. FN — Ранг доходности на риск
PGR
FN
Сравнение PGR c FN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Fabrinet (FN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | FN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.36 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 8.10 | -9.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 19.43 | -20.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 2.50 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и FN
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке FN в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и FN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -70.46% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -20.55% | -4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -37.47% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -38.70% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -51.11% | +20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -16.45% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -22.58% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 8.55% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и FN
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Fabrinet (FN) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | FN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 25.81% | -18.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 55.79% | -38.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 66.78% | -44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 53.58% | -29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 48.27% | -23.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и FN
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как FN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и FN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Fabrinet. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и FN
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and FN have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs FN's -70.46%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и FN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор