Сравнение PGR с FIX
PGR (The Progressive Corporation) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 50.73%/yr for FIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 98.62%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 23.25% против 50.73% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
FIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- 98.62%
- 6 месяцев
- 87.34%
- 1 год
- 263.59%
- 3 года*
- 127.92%
- 5 лет*
- 85.83%
- 10 лет*
- 50.73%
Сравнение доходности по годам PGR и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 98.62% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between PGR and FIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.25 |
The correlation between PGR and FIX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
FIX:
$34.64
PGR:
10.41
FIX:
53.47
PGR:
0.08
FIX:
0.81
PGR:
1.34
FIX:
6.45
PGR:
$87.65B
FIX:
$10.14B
PGR:
$23.23B
FIX:
$2.55B
PGR:
$14.81B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. FIX — Ранг доходности на риск
PGR
FIX
Сравнение PGR c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 19.28 | -20.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 59.72 | -61.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 4.98 | -6.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.94 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и FIX
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -93.36% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -13.77% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -46.05% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -46.05% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -49.68% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -9.28% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -38.08% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 4.46% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и FIX
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 12.60% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 37.27% | -20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 53.46% | -30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 44.49% | -19.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 42.35% | -17.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и FIX
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FIX в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и FIX
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and FIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (12.60%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор