PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PGR и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 23.25% против 2.38% соответственно.


PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и EUO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
EUO
ProShares UltraShort Euro
5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between PGR and EUO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.11

The correlation between PGR and EUO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

ProShares UltraShort Euro

Доходность на риск

PGR vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина

EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGREUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.04

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.30

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.67

-2.09

PGR vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа EUO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGREUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

0.19

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.16

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.06

+0.52

Просадки

Сравнение просадок PGR и EUO

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и EUO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGREUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-38.58%

-32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-8.05%

-17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-24.46%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-25.28%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-29.61%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-17.46%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-18.50%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

3.71%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и EUO

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGREUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

2.76%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

8.81%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

12.68%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

15.57%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

14.88%

+9.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и EUO

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы


PGR and EUO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs EUO's -38.58%.

EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор