Сравнение PGR с EUO
PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 2.38%/yr for EUO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PGR и EUO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 23.25% против 2.38% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
EUO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам PGR и EUO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
EUO ProShares UltraShort Euro | 5.79% | -18.87% | 19.79% | -1.02% | 13.88% | 14.83% | -15.97% | 10.51% | 14.39% | -21.71% |
Correlation
The correlation between PGR and EUO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | -0.11 |
The correlation between PGR and EUO shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. EUO — Ранг доходности на риск
PGR
EUO
Сравнение PGR c EUO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | EUO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.30 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.67 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.19 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.16 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.06 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и EUO
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и EUO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -38.58% | -32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -8.05% | -17.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -24.46% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -25.28% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -29.61% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -17.46% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -18.50% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 3.71% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и EUO
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | EUO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 2.76% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 8.81% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 12.68% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 15.57% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 14.88% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и EUO
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
PGR and EUO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs EUO's -38.58%.
EUO currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и EUO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор