Сравнение PGR с EMR
PGR (The Progressive Corporation) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 12.97%/yr for EMR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 23.25% против 12.97% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам PGR и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between PGR and EMR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.31 |
The correlation between PGR and EMR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
EMR:
$4.33
PGR:
10.41
EMR:
32.10
PGR:
0.08
EMR:
11.41
PGR:
1.34
EMR:
4.28
PGR:
$87.65B
EMR:
$18.32B
PGR:
$23.23B
EMR:
$7.22B
PGR:
$14.81B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. EMR — Ранг доходности на риск
PGR
EMR
Сравнение PGR c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.62 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.35 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.48 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и EMR
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -59.05% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -23.45% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -29.62% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -29.62% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -50.77% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -13.31% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -14.11% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 10.68% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и EMR
The Progressive Corporation (PGR) и Emerson Electric Co. (EMR) имеют волатильность 7.57% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.27% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 24.63% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 30.04% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 27.25% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 29.10% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и EMR
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности EMR в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и EMR
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and EMR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs EMR's -59.05%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор