Сравнение PGR с DPZ
PGR (The Progressive Corporation) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 10.76%/yr for DPZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции DPZ по среднегодовой доходности: 23.25% против 10.76% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
DPZ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.39%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам PGR и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -24.40% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between PGR and DPZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2004 г. | 0.25 |
The correlation between PGR and DPZ shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
DPZ:
$17.33
PGR:
10.41
DPZ:
18.09
PGR:
0.08
DPZ:
2.58
PGR:
1.34
DPZ:
2.15
PGR:
$87.65B
DPZ:
$4.98B
PGR:
$23.23B
DPZ:
$1.99B
PGR:
$14.81B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. DPZ — Ранг доходности на риск
PGR
DPZ
Сравнение PGR c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.87 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.81 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -1.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.18 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.36 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и DPZ
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -86.66% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -36.93% | +11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -41.75% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -47.81% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -47.81% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -41.00% | +14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -16.44% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 17.69% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и DPZ
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.53% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 20.63% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 25.95% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 29.67% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 29.94% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и DPZ
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности DPZ в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.30% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и DPZ
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and DPZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to DPZ (6.53%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs DPZ's -86.66%.
PGR currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор