PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с CAT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 23.25% против 31.20% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

CAT

1 день
1.26%
1 месяц
2.03%
С начала года
60.51%
6 месяцев
54.15%
1 год
161.94%
3 года*
59.74%
5 лет*
33.67%
10 лет*
31.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
CAT
Caterpillar Inc.		60.51%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between PGR and CAT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.29

The correlation between PGR and CAT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

CAT:

$20.07

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

CAT:

45.62

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

CAT:

3.02

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

CAT:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

PGR vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
4.76

-5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
5.44

-6.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.69

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

11.74

-12.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

38.95

-40.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 4.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

4.76

-5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PGR и CAT

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-73.43%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-13.88%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-34.05%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-34.05%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-43.36%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-2.64%

-24.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-19.74%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

4.18%

+14.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и CAT

Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.57%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

10.77%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

27.35%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

34.31%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

30.67%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

30.89%

-6.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и CAT

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CAT в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
22.74B
17.42B
(PGR) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
29.3%
35.1%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and CAT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (10.77%) compared to PGR (7.57%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор