Сравнение PGR с AXP
PGR (The Progressive Corporation) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 18.65%/yr for AXP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 23.25% против 18.65% соответственно.
PGR
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- -23.65%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 23.25%
AXP
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам PGR и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -6.42% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
AXP American Express Company | -15.13% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between PGR and AXP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PGR and AXP has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
AXP:
$16.23
PGR:
10.41
AXP:
19.25
PGR:
0.08
AXP:
1.64
PGR:
1.34
AXP:
2.62
PGR:
$87.65B
AXP:
$82.41B
PGR:
$23.23B
AXP:
$68.81B
PGR:
$14.81B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. AXP — Ранг доходности на риск
PGR
AXP
Сравнение PGR c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGR | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.18 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.40 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.17 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.59 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PGR и AXP
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -83.91% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -23.90% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -28.76% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -31.55% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -49.64% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -18.42% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -22.05% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 10.96% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и AXP
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.27% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 20.03% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 26.27% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 29.49% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 31.83% | -7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и AXP
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
PGR The Progressive Corporation | 6.94% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и AXP
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and AXP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.57%) compared to AXP (6.27%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор