PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с FSMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PGHY returned 4.49%/yr vs 9.34%/yr for FSMD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 13.60%.

PGHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.40%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.62%
1 год
7.49%
3 года*
8.64%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.32%

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.18%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%2.90%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between PGHY and FSMD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.36

Сравнение распределения секторов PGHY и FSMD

Секторы
PGHY
FSMD

Финансовые услуги

7.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.8%

Сырьевые материалы

5.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.1%

Энергетика

3.6%
4.6%

Промышленность

3.5%
20.7%

Здравоохранение

2.5%
11.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.3%

Технологии

1.2%
18.2%

Недвижимость

0.5%
6.2%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
FSMD
15.4%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
FSMD
2.8%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
FSMD
3.9%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
FSMD
11.1%

Энергетика

PGHY
3.6%
FSMD
4.6%

Промышленность

PGHY
3.5%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
FSMD
11.6%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
FSMD
2.2%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
FSMD
3.3%

Технологии

PGHY
1.2%
FSMD
18.2%

Недвижимость

PGHY
0.5%
FSMD
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

PGHY vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.53

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.80

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

10.05

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PGHY и FSMD

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-40.67%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-8.44%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-22.16%

+17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-22.16%

+12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.60%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-6.00%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.34%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и FSMD

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.00%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.25%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

11.55%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

15.40%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

18.50%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

21.42%

-14.38%

Сравнение комиссий PGHY и FSMD

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и FSMD

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности FSMD в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.11%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and FSMD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to PGHY (2.00%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.34% vs 4.49% for PGHY. On fees, FSMD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.34% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 1.22% for FSMD.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while FSMD is Small Cap Growth Equities. PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор