PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с DFIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. PGHY is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, PGHY returned 8.64%/yr vs 23.03%/yr for DFIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 10.17%.

PGHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.40%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.62%
1 год
7.49%
3 года*
8.64%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.32%

DFIV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.57%
3 года*
23.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.18%8.88%8.39%10.15%-5.50%-0.92%
DFIV
Dimensional International Value ETF		10.17%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between PGHY and DFIV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PGHY и DFIV

Секторы
PGHY
DFIV

Финансовые услуги

7.9%
32.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.2%

Сырьевые материалы

5.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.6%

Энергетика

3.6%
16.4%

Промышленность

3.5%
9.6%

Здравоохранение

2.5%
4.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.9%

Технологии

1.2%
2.8%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
DFIV
32.4%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
DFIV
4.2%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
DFIV
10.9%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
DFIV
9.6%

Энергетика

PGHY
3.6%
DFIV
16.4%

Промышленность

PGHY
3.5%
DFIV
9.6%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
DFIV
4.9%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
DFIV
2.5%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
DFIV
4.9%

Технологии

PGHY
1.2%
DFIV
2.8%

Недвижимость

PGHY
0.5%
DFIV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

PGHY vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGHYDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.36

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.20

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.39

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.56

13.05

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGHY vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGHYDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.36

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PGHY и DFIV

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-25.42%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-9.66%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-14.72%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.23%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.47%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.50%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и DFIV

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.00%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

3.83%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

11.26%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

13.91%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

16.65%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

16.65%

-9.61%

Сравнение комиссий PGHY и DFIV

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и DFIV

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности DFIV в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.59%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.11%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and DFIV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.83%) compared to PGHY (2.00%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.03% vs 8.64% for PGHY. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.03% return vs 8.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 2.59% for DFIV.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор