Сравнение PG с TPL
PG (The Procter & Gamble Company) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 37.24%/yr for TPL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 8.64% против 37.24% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
TPL
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 38.29%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 38.29%
- 5 лет*
- 19.99%
- 10 лет*
- 37.24%
Сравнение доходности по годам PG и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 38.29% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between PG and TPL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.05 |
The correlation between PG and TPL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
TPL:
$27.34B
PG:
$5.23
TPL:
$7.30
PG:
27.76
TPL:
54.30
PG:
6.79
TPL:
2.87
PG:
4.07
TPL:
32.59
PG:
6.50
TPL:
17.57
PG:
$86.72B
TPL:
$839.03M
PG:
$43.64B
TPL:
$625.27M
PG:
$22.63B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. TPL — Ранг доходности на риск
PG
TPL
Сравнение PG c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.24 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.45 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.16 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PG и TPL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -73.05% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -31.68% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -52.22% | +31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -52.50% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -65.46% | +41.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -30.63% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -27.27% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 16.65% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и TPL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 14.07% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 37.91% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 46.71% | -28.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 46.23% | -28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 47.10% | -28.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и TPL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности TPL в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.57% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и TPL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and TPL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.07%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор