Сравнение PG с SJM
PG (The Procter & Gamble Company) and SJM (The J. M. Smucker Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, SJM in Packaged Foods. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs -0.36%/yr for SJM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SJM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 8.64% против -0.36% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
SJM
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам PG и SJM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
SJM The J. M. Smucker Company | 6.26% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
Correlation
The correlation between PG and SJM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between PG and SJM shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
SJM:
$10.86B
PG:
$5.23
SJM:
-$11.77
PG:
4.07
SJM:
1.22
PG:
6.50
SJM:
2.07
PG:
$86.72B
SJM:
$8.93B
PG:
$43.64B
SJM:
$3.00B
PG:
$22.63B
SJM:
-$291.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SJM — Ранг доходности на риск
PG
SJM
Сравнение PG c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | SJM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.19 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.44 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.10 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок PG и SJM
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SJM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -45.67% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -22.82% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -35.35% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -38.11% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -38.11% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -28.87% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.48% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 10.04% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SJM
The Procter & Gamble Company (PG) и The J. M. Smucker Company (SJM) имеют волатильность 7.01% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SJM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.74% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 17.90% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 29.94% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 23.79% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 24.21% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SJM
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SJM в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.32% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и SJM
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and SJM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to SJM (6.74%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SJM's -45.67%.
SJM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SJM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор