Сравнение PG с MNST
PG (The Procter & Gamble Company) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PG in Household & Personal Products, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.21% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам PG и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between PG and MNST is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between PG and MNST shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
MNST:
$87.43B
PG:
$5.23
MNST:
$2.06
PG:
27.76
MNST:
42.93
PG:
6.79
MNST:
3.36
PG:
4.07
MNST:
9.92
PG:
6.50
MNST:
10.02
PG:
$86.72B
MNST:
$8.79B
PG:
$43.64B
MNST:
$4.88B
PG:
$22.63B
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. MNST — Ранг доходности на риск
PG
MNST
Сравнение PG c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.24 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.37 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.51 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PG и MNST
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -69.17% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -17.70% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.04% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -26.62% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -30.42% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -1.21% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.67% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 6.22% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и MNST
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 13.62% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 19.93% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 26.41% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 24.59% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 26.25% | -7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и MNST
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и MNST
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and MNST have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор