Сравнение PG с LRCX
PG (The Procter & Gamble Company) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 46.35%/yr for LRCX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 8.64% против 46.35% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
Сравнение доходности по годам PG и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between PG and LRCX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between PG and LRCX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
LRCX:
$409.71B
PG:
$5.23
LRCX:
$5.29
PG:
27.76
LRCX:
61.36
PG:
6.79
LRCX:
4.64
PG:
4.07
LRCX:
18.98
PG:
6.50
LRCX:
38.71
PG:
$86.72B
LRCX:
$21.68B
PG:
$43.64B
LRCX:
$10.84B
PG:
$22.63B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. LRCX — Ранг доходности на риск
PG
LRCX
Сравнение PG c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.60 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 14.02 | -14.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 47.19 | -48.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 5.46 | -5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.87 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.04 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PG и LRCX
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -87.90% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.01% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -47.10% | +25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -56.39% | +32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -56.39% | +32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -5.60% | -10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -28.18% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 5.93% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и LRCX
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 18.51% | -11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 42.13% | -26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 51.52% | -32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 46.25% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 44.76% | -25.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и LRCX
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности LRCX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и LRCX
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and LRCX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор