PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с LRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 89.76%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 8.64% против 46.35% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

LRCX

1 день
6.98%
1 месяц
10.34%
С начала года
89.76%
6 месяцев
99.61%
1 год
278.49%
3 года*
76.58%
5 лет*
40.10%
10 лет*
46.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и LRCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
LRCX
Lam Research Corporation
89.76%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%

Correlation

The correlation between PG and LRCX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.16

The correlation between PG and LRCX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

LRCX:

$409.71B

EPS

PG:

$5.23

LRCX:

$5.29

Коэффициент P/E

PG:

27.76

LRCX:

61.36

Коэффициент PEG

PG:

6.79

LRCX:

4.64

Коэффициент P/S

PG:

4.07

LRCX:

18.98

Коэффициент P/B

PG:

6.50

LRCX:

38.71

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

LRCX:

$21.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

LRCX:

$10.84B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

LRCX:

$6.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Lam Research Corporation

Доходность на риск

PG vs. LRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGLRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.60

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

14.02

-14.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

47.19

-48.22

PG vs. LRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа LRCX равного 5.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGLRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

5.46

-5.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PG и LRCX

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и LRCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGLRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-87.90%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-20.01%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-47.10%

+25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-56.39%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-56.39%

+32.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-5.60%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-28.18%

+16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

5.93%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и LRCX

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGLRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

18.51%

-11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

42.13%

-26.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

51.52%

-32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

46.25%

-28.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

44.76%

-25.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и LRCX

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности LRCX в 0.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation
0.31%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
5.84B
(PG) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Lam Research Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20222023202420252026
49.5%
49.8%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.


Часто задаваемые вопросы


PG and LRCX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRCX has higher volatility (18.51%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs LRCX's -87.90%.

LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и LRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор