Сравнение PG с LPLA
PG (The Procter & Gamble Company) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while LPLA operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 29.01%/yr for LPLA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у LPLA с доходностью -20.40%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям LPLA по среднегодовой доходности: 8.64% против 29.01% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
Сравнение доходности по годам PG и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between PG and LPLA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between PG and LPLA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
LPLA:
$22.82B
PG:
$5.23
LPLA:
$11.30
PG:
27.76
LPLA:
25.11
PG:
6.79
LPLA:
1.06
PG:
4.07
LPLA:
1.24
PG:
6.50
LPLA:
4.01
PG:
$86.72B
LPLA:
$18.26B
PG:
$43.64B
LPLA:
$7.58B
PG:
$22.63B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. LPLA — Ранг доходности на риск
PG
LPLA
Сравнение PG c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | LPLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.81 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.70 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.75 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PG и LPLA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки LPLA в -69.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и LPLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -69.32% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -33.12% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -33.18% | +12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -33.18% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -60.34% | +36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -28.63% | +12.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.91% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 15.84% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и LPLA
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.60% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 27.76% | -12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 36.06% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 36.03% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 38.12% | -19.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и LPLA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности LPLA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и LPLA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
PG and LPLA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs LPLA's -69.32%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор