Сравнение PG с HCA
PG (The Procter & Gamble Company) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 8.64% против 17.23% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам PG и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between PG and HCA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.25 |
The correlation between PG and HCA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
HCA:
$28.46
PG:
27.76
HCA:
12.70
PG:
6.79
HCA:
1.51
PG:
4.07
HCA:
1.14
PG:
$86.72B
HCA:
$75.60B
PG:
$43.64B
HCA:
$31.37B
PG:
$22.63B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. HCA — Ранг доходности на риск
PG
HCA
Сравнение PG c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.16 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.51 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.20 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PG и HCA
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -54.74% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -33.62% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -33.62% | +12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -39.49% | +15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -54.74% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -33.62% | +17.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -11.03% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 10.49% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и HCA
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.50% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 21.36% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 27.25% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 29.85% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 32.63% | -13.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и HCA
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и HCA
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and HCA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор