PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 8.64% против 1.02% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и HAL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
HAL
Halliburton Company
44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between PG and HAL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.21

The correlation between PG and HAL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

HAL:

$33.98B

EPS

PG:

$5.23

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

PG:

27.76

HAL:

22.29

Коэффициент PEG

PG:

6.79

HAL:

3.56

Коэффициент P/S

PG:

4.07

HAL:

1.55

Коэффициент P/B

PG:

6.50

HAL:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Halliburton Company

Доходность на риск

PG vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

7.82

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

20.24

-21.27

PG vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.78

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.02

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.14

+0.32

Просадки

Сравнение просадок PG и HAL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и HAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-92.99%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-13.10%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-54.01%

+32.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-54.01%

+30.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-91.45%

+67.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-31.36%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-39.13%

+26.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

5.06%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и HAL

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.08%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

24.20%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

36.99%

-18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

40.19%

-22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

45.98%

-26.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и HAL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности HAL в 1.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company
1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
5.40B
(PG) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Halliburton Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
14.6%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.


Часто задаваемые вопросы


PG and HAL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAL has higher volatility (10.08%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор