Сравнение PG с HAL
PG (The Procter & Gamble Company) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 8.64% против 1.02% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
HAL
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 44.62%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 101.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам PG и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
HAL Halliburton Company | 44.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between PG and HAL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.21 |
The correlation between PG and HAL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
HAL:
$33.98B
PG:
$5.23
HAL:
$1.82
PG:
27.76
HAL:
22.29
PG:
6.79
HAL:
3.56
PG:
4.07
HAL:
1.55
PG:
6.50
HAL:
3.14
PG:
$86.72B
HAL:
$22.17B
PG:
$43.64B
HAL:
$3.40B
PG:
$22.63B
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. HAL — Ранг доходности на риск
PG
HAL
Сравнение PG c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.82 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 20.24 | -21.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.78 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PG и HAL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -92.99% | +38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -13.10% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -54.01% | +32.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -54.01% | +30.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -91.45% | +67.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -31.36% | +15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -39.13% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 5.06% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и HAL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.08% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 24.20% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 36.99% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 40.19% | -22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 45.98% | -26.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и HAL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и HAL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
PG and HAL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (10.08%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs HAL's -92.99%.
HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор