PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 8.64% против 23.96% соответственно.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

GS

1 день
0.61%
1 месяц
12.08%
С начала года
20.04%
6 месяцев
21.74%
1 год
73.62%
3 года*
49.42%
5 лет*
25.24%
10 лет*
23.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и GS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
20.04%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between PG and GS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г.

0.25

The correlation between PG and GS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

GS:

$321.86B

EPS

PG:

$5.23

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

PG:

27.76

GS:

18.20

Коэффициент PEG

PG:

6.79

GS:

2.36

Коэффициент P/S

PG:

4.07

GS:

2.97

Коэффициент P/B

PG:

6.50

GS:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

The Goldman Sachs Group, Inc.

Доходность на риск

PG vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.81

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

12.74

-13.78

PG vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.64

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PG и GS

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и GS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-78.84%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-19.42%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-30.90%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-32.84%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-48.75%

+24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-4.36%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-22.62%

+10.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

5.80%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и GS

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.56%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

23.02%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

28.14%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

28.03%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

29.84%

-10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и GS

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GS в 1.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
21.24B
17.23B
(PG) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и The Goldman Sachs Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
49.5%
98.2%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.


Часто задаваемые вопросы


PG and GS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.56%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор