PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с APG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и APG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и APi Group Corporation (APG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.30%.


PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

APG

1 день
0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
10.30%
6 месяцев
8.48%
1 год
29.87%
3 года*
37.01%
5 лет*
22.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и APG


2026 (YTD)202520242023202220212020
PG
The Procter & Gamble Company
2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%20.45%
APG
APi Group Corporation
10.30%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%79.17%

Correlation

The correlation between PG and APG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.12

The correlation between PG and APG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

APG:

$18.36B

EPS

PG:

$5.23

APG:

$0.73

Коэффициент P/E

PG:

27.76

APG:

57.90

Коэффициент PEG

PG:

6.79

APG:

0.12

Коэффициент P/S

PG:

4.07

APG:

2.19

Коэффициент P/B

PG:

6.50

APG:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

APG:

$8.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

APG:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

APG:

$820.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

APi Group Corporation

Доходность на риск

PG vs. APG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c APG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PGAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.68

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

5.22

-6.25

PG vs. APG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа APG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и APG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PGAPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.08

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.04

-0.59

Просадки

Сравнение просадок PG и APG

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и APG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-49.62%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-17.83%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-21.23%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-49.62%

+25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-14.57%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-10.33%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

5.74%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и APG

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у APi Group Corporation (APG) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.39%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

22.05%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

27.89%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

32.53%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

33.07%

-14.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и APG

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и APG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
1.98B
(PG) Общая выручка
(APG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и APG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и APi Group Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
49.5%
31.3%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.


Часто задаваемые вопросы


PG and APG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APG has higher volatility (7.39%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs APG's -49.62%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и APG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор