PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. PFRL is actively managed, while HYGI is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%2.35%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between PFRL and HYGI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.38

Over the past year, the correlation between PFRL and HYGI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFRL и HYGI

Секторы
PFRL
HYGI

Промышленность

97.9%

-

Коммуникационные услуги

88.1%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Промышленность

PFRL
97.9%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
HYGI

-

Энергетика

PFRL
11.9%
HYGI

-

Сырьевые материалы

PFRL

-

HYGI

-

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

HYGI

-

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

HYGI

-

Финансовые услуги

PFRL

-

HYGI

-

Здравоохранение

PFRL

-

HYGI

-

Недвижимость

PFRL

-

HYGI
0.4%

Технологии

PFRL

-

HYGI

-

Коммунальные услуги

PFRL

-

HYGI
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

PFRL vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

—

—

Просадки

Сравнение просадок PFRL и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

—

—

Сравнение комиссий PFRL и HYGI

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и HYGI

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and HYGI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGI is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGI is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 0.97% for HYGI.

PFRL is categorized as Bank Loan, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор