PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с FSTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с FSTA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index. PFRL is actively managed, while FSTA is passively managed. Over the past 3 years, PFRL returned 8.62%/yr vs 8.01%/yr for FSTA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.08%/yr for FSTA.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 7.29%.

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и FSTA

2026 (YTD)2025202420232022
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%4.07%

Correlation

The correlation between PFRL and FSTA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.22

The correlation between PFRL and FSTA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFRL и FSTA

Секторы
PFRL
FSTA

Промышленность

97.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

88.1%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

97.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

PFRL
97.9%
FSTA
0.3%

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
FSTA

-

Энергетика

PFRL
11.9%
FSTA

-

Сырьевые материалы

PFRL

-

FSTA
0.3%

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

FSTA
1.7%

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

FSTA
97.4%

Финансовые услуги

PFRL

-

FSTA

-

Здравоохранение

PFRL

-

FSTA
0.0%

Недвижимость

PFRL

-

FSTA

-

Технологии

PFRL

-

FSTA

-

Коммунальные услуги

PFRL

-

FSTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH
Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG

Доходность на риск

PFRL vs. FSTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLFSTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.31

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
0.54

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.06

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

0.42

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

0.85

+15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. FSTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLFSTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

0.31

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.62

+1.05

Просадки

Сравнение просадок PFRL и FSTA

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и FSTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLFSTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-25.13%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-9.29%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

-11.76%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-7.26%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-3.56%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

4.57%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и FSTA

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLFSTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

4.43%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

9.87%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

12.44%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

13.13%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

14.57%

-9.72%

Сравнение комиссий PFRL и FSTA

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и FSTA

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FSTA в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and FSTA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.43%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs FSTA's -25.13%.

On 3-year performance, PFRL leads with 8.62% vs 8.01% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 8.62% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.22% for FSTA.

PFRL is categorized as Bank Loan, while FSTA is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.08% for FSTA.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и FSTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор