PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с CVRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, PFRL returned 6.12% vs 65.98% for CVRT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 33.68%.

PFRL

1 день
0.01%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.68%
1 год
6.12%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
0.22%
1 месяц
0.03%
С начала года
33.68%
6 месяцев
32.37%
1 год
65.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и CVRT

2026 (YTD)202520242023
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%4.05%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		33.68%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between PFRL and CVRT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PFRL и CVRT

Секторы
PFRL
CVRT

Промышленность

97.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

88.1%
3.4%

Энергетика

11.9%
2.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

8.3%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

42.3%

Коммунальные услуги

-

13.8%

Промышленность

PFRL
97.9%
CVRT
9.3%

Коммуникационные услуги

PFRL
88.1%
CVRT
3.4%

Энергетика

PFRL
11.9%
CVRT
2.3%

Сырьевые материалы

PFRL

-

CVRT
2.2%

Потребительский циклический сектор

PFRL

-

CVRT
1.4%

Потребительский защитный сектор

PFRL

-

CVRT
0.8%

Финансовые услуги

PFRL

-

CVRT
8.3%

Здравоохранение

PFRL

-

CVRT
7.5%

Недвижимость

PFRL

-

CVRT
2.6%

Технологии

PFRL

-

CVRT
42.3%

Коммунальные услуги

PFRL

-

CVRT
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с FRFZXPFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с HIGH
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

PFRL vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFRLCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.99

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
3.63

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

7.71

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

29.24

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFRL vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFRLCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.99

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PFRL и CVRT

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-20.71%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-8.60%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-6.26%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-3.07%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.26%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и CVRT

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.42%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

9.06%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

18.46%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

22.22%

-20.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

20.20%

-15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

20.20%

-15.35%

Сравнение комиссий PFRL и CVRT

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и CVRT

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности CVRT в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.50%1.68%1.49%0.32%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and CVRT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (9.06%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 65.98% vs 6.12% for PFRL. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 65.98% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 1.50% for CVRT.

PFRL is categorized as Bank Loan, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.69% for CVRT.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор