Сравнение PFG с AEG
PFG (Principal Financial Group, Inc.) and AEG (Aegon N.V.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PFG returned 13.61%/yr vs 11.39%/yr for AEG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFG и AEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFG показывает доходность 21.10%, что значительно выше, чем у AEG с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PFG превзошли акции AEG по среднегодовой доходности: 13.61% против 11.39% соответственно.
PFG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 13.61%
AEG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам PFG и AEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFG Principal Financial Group, Inc. | 21.10% | 18.38% | 1.87% | -2.83% | 20.10% | 51.35% | -5.19% | 29.71% | -34.96% | 25.52% |
AEG Aegon N.V. | 6.61% | 39.08% | 8.38% | 21.19% | 6.45% | 29.44% | -10.42% | 5.37% | -22.29% | 20.46% |
Correlation
The correlation between PFG and AEG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2001 г. | 0.58 |
The correlation between PFG and AEG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PFG:
$23.14B
AEG:
$12.43B
PFG:
$6.97
AEG:
$1.07
PFG:
15.06
AEG:
7.66
PFG:
0.22
AEG:
0.22
PFG:
1.95
AEG:
0.28
PFG:
1.96
AEG:
1.65
PFG:
$12.07B
AEG:
$45.17B
PFG:
$5.76B
AEG:
$45.17B
PFG:
$1.39B
AEG:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFG vs. AEG — Ранг доходности на риск
PFG
AEG
Сравнение PFG c AEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Financial Group, Inc. (PFG) и Aegon N.V. (AEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFG | AEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.31 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 3.77 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFG | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.81 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PFG и AEG
Максимальная просадка PFG за все время составила -91.50%, примерно равная максимальной просадке AEG в -94.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFG и AEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFG | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.50% | -94.91% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.65% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -18.37% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -36.56% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.73% | -71.11% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -63.55% | +63.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -52.67% | +30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 5.45% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFG и AEG
Текущая волатильность для Principal Financial Group, Inc. (PFG) составляет 4.90%, в то время как у Aegon N.V. (AEG) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFG | AEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.03% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 20.38% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 25.40% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 30.81% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 35.66% | -3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFG и AEG
Дивидендная доходность PFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AEG в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG Aegon N.V. | 5.37% | 5.72% | 5.93% | 4.89% | 4.08% | 3.37% | 1.80% | 7.37% | 7.02% | 4.74% | 5.30% | 4.72% |
PFG Principal Financial Group, Inc. | 3.04% | 3.49% | 3.68% | 3.30% | 3.05% | 3.37% | 4.52% | 3.96% | 4.75% | 2.65% | 2.78% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFG и AEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Principal Financial Group, Inc. и Aegon N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PFG and AEG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEG has higher volatility (6.03%) compared to PFG (4.90%). In terms of maximum drawdown, PFG dropped -91.50% vs AEG's -94.91%.
PFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFG и AEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор