Сравнение PFE с USD=X
PFE (Pfizer Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности PFE и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам PFE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
PFE
USD=X
Сравнение PFE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PFE и USD=X
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | 0.00% | -69.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | 0.00% | -11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | 0.00% | -40.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | 0.00% | -58.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | 0.00% | -58.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | 0.00% | -46.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | 0.00% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 0.00% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и USD=X
Pfizer Inc. (PFE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PFE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 0.00% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 0.00% | +14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 0.00% | +23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 0.00% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 0.00% | +23.89% |
Часто задаваемые вопросы
PFE has higher volatility (4.78%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для PFE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор