Сравнение PFE с KHC
PFE (Pfizer Inc.) and KHC (The Kraft Heinz Company) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KHC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PFE returned 1.79%/yr vs -8.03%/yr for KHC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и KHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 1.79% против -8.03% соответственно.
PFE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- 1.79%
KHC
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -9.33%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- -8.03%
Сравнение доходности по годам PFE и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 6.34% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
KHC The Kraft Heinz Company | -0.32% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Correlation
The correlation between PFE and KHC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$146.83B
KHC:
$27.74B
PFE:
$1.31
KHC:
-$4.85
PFE:
2.31
KHC:
1.11
PFE:
1.63
KHC:
0.66
PFE:
$63.32B
KHC:
$24.99B
PFE:
$43.91B
KHC:
$8.46B
PFE:
$16.94B
KHC:
-$3.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. KHC — Ранг доходности на риск
PFE
KHC
Сравнение PFE c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFE | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.29 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -0.53 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.27 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.21 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PFE и KHC
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и KHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -76.07% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -23.19% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.75% | -38.72% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -41.69% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -76.07% | +17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.90% | -62.29% | +15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -42.43% | +19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 12.81% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и KHC
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 4.78%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.77% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.74% | 18.61% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 25.46% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 22.42% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 27.08% | -3.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и KHC
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности KHC в 6.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHC The Kraft Heinz Company | 6.85% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
PFE Pfizer Inc. | 6.71% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и KHC
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
KHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о валовой прибыли в 2.22B при выручке в 6.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.7%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 6.05B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
KHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kraft Heinz Company сообщила о чистой прибыли в 798.00M при выручке в 6.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and KHC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KHC has higher volatility (7.77%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs KHC's -76.07%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и KHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор