Сравнение PEP с VICI
PEP (PepsiCo, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, PEP returned 2.44%/yr vs 1.81%/yr for VICI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
VICI
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- -7.59%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEP и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 7.63% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.97% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between PEP and VICI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
VICI:
$29.28B
PEP:
$6.37
VICI:
$2.92
PEP:
22.07
VICI:
9.39
PEP:
7.64
VICI:
0.53
PEP:
2.02
VICI:
7.20
PEP:
9.02
VICI:
1.04
PEP:
$95.45B
VICI:
$4.05B
PEP:
$51.60B
VICI:
$3.01B
PEP:
$15.08B
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. VICI — Ранг доходности на риск
PEP
VICI
Сравнение PEP c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.43 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.73 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.46 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и VICI
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -60.21% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -17.88% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -17.88% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -18.61% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -15.44% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -8.18% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 10.48% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и VICI
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 4.85% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 12.56% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 16.69% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.97% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 29.28% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и VICI
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности VICI в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.51% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и VICI
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and VICI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (6.35%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs VICI's -60.21%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор