Сравнение PEP с TAP
PEP (PepsiCo, Inc.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PEP in Beverages - Non-Alcoholic, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs -6.78%/yr for TAP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 6.34% против -6.78% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам PEP и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between PEP and TAP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.29 |
Over the past year, PEP and TAP have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
TAP:
$7.50B
PEP:
$6.37
TAP:
-$10.76
PEP:
2.02
TAP:
0.69
PEP:
9.02
TAP:
0.75
PEP:
$95.45B
TAP:
$11.19B
PEP:
$51.60B
TAP:
$4.23B
PEP:
$15.08B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. TAP — Ранг доходности на риск
PEP
TAP
Сравнение PEP c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.74 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.56 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.80 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.24 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и TAP
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -67.73% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -27.75% | +11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -39.73% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -39.73% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -67.73% | +37.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -54.01% | +34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -22.79% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 13.23% | -7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и TAP
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Molson Coors Brewing Company (TAP) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.08% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 20.15% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 25.98% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 25.64% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 28.50% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и TAP
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и TAP
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and TAP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.08%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs TAP's -67.73%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор