PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с SMSN.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 27.10%/yr for SMSN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 149.32%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 6.34% против 27.10% соответственно.

PEP

1 день
-0.87%
1 месяц
-8.06%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.51%
1 год
12.47%
3 года*
-5.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
6.34%

SMSN.L

1 день
1.28%
1 месяц
5.20%
С начала года
149.32%
6 месяцев
179.18%
1 год
379.61%
3 года*
57.37%
5 лет*
25.51%
10 лет*
27.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.06%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		149.32%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between PEP and SMSN.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.06

The correlation between PEP and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$192.87B

SMSN.L:

$1.39T

EPS

PEP:

$6.37

SMSN.L:

$320.04K

Коэффициент P/E

PEP:

22.07

SMSN.L:

0.02

Коэффициент PEG

PEP:

7.64

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/S

PEP:

2.02

SMSN.L:

0.00

Коэффициент P/B

PEP:

9.02

SMSN.L:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

SMSN.L:

$389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

SMSN.L:

$152.35T

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

SMSN.L:

$68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с CXSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

PEP vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
7.44

-6.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
5.67

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.74

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

17.15

-16.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

56.85

-54.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEP vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

7.44

-6.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.82

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PEP и SMSN.L

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-55.59%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-21.96%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-44.52%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-49.12%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-54.44%

+24.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-12.96%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-17.36%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

6.62%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и SMSN.L

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

23.24%

-16.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

43.27%

-28.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

50.70%

-28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

34.66%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

32.88%

-13.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и SMSN.L

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		4.09%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
19.44B
133.87T
(PEP) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
55.2%
61.2%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and SMSN.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор